Situada en el monte gemelo del cerro del castillo, al otro lado del puente sobre el Duero, encontramos esta ermita barroca edificada en 1725 sobre los restos de otra gótica de la que sólo queda la bóveda de la sacristía. Frente a la ermita hallaremos una columna de tres apoyos, con la figura del santo patrono de la ciudad, San Saturio, instalada sólo treinta años después. Es de destacar lo armonioso del conjunto de estilo heterogéneo. Desde aquí, siguiendo un camino paralelo al Hostal Leonor, llegaremos a una asomada sobre el río, el puente, parte de la muralla y la parte baja de la ciudad que merece la pena visitar. A espaldas de la ermita se aprecian los restos quizá mejor conservados del tramo de muralla que protegía esta parte de la ciudad.